이번에는 MACD Oscillator 에 대해서 알아보도록 하겠습니다. MACD 는 추세변환의 신호를 찾으려는 보조 지표입니다. MACD 를 통해서 주가의 추세를 바로 캐치할 수 있기 때문에 활용도가 아주 높다고 볼 수 있는 지표입니다. 해당지표에 대해서 천천히 알아보도록 하겠습니다.
목차
1. MACD Oscillator 란?
2. MACD Oscillator 계산법
3. MACD 활용법
4. MACD 한계
1. MACD Oscillator 란?
MACD 의 뜻을 먼저 알아보겠습니다. MACD 는 Moving Average Convergence and Divergence 의 준말로 주가의 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 수렴과 확산을 나타내는 지표입니다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 주가의 변동으로 인해 수렴과 확산을 반복한다는 원리에 기반을 두고 두 이동평균선의 차이가 가장 큰 시점을 찾아내 추세 변환의 신호로 삼는 지표입니다.
※ 이동평균선은 일정기간동안의 주가의 산술평균값을 나타낸 주 지표입니다. 더 자세한 내용은 아래 링크로 확인해보시기 바랍니다.
주식 투자지표 용어 정리 3편 - 이동평균선(MA), 골든크로스, 데드크로스
주요지표중에 하나인 이동평균선에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 대부분 주식 차트에 기본으로 설정되어 있을 만큼 중요한 정보입니다. 이동평균선을 통해서 매수와 매도 타이밍을 알아내기
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Oscillator 란 '진동'을 뜻하는 말로써 주가의 침체 및 과열 정도를 나타내는 지표입니다. 특정 기간 중 최고점이 어느 수준인가를 백분율로 환산하여 나타내는 지표입니다.
2. MACD Oscillator 계산법
MACD 는 MACD곡선과 Signal곡선이라는 두개의 이동 평균선을 이용해서 나타내줍니다. MACD 곡선은 단기 이동평균에서 장기 이동평균을 뺀 값을 곡선으로 나타낸 것이며, Signal 곡선은 MACD 의 n일 이동평균선입니다. 계산식은 아래와 같습니다.
MACD곡선 : 단기 지수이동평균 - 장기 지수이동평균
Signal 곡선 : n일 동안의 MACD 이동평균
기본값 : 12일(단기), 26일(장기), 9일(Signal)
Oscillator 는 MACD 곡선과 Signal 곡선의 차이를 나타냅니다. 계산식은 아래와 같습니다.
Oscillator : MACD 곡선 - Signal 곡선
삼성전자 차트를 통해서 MACD곡선, Signal곡선, Oscillator 를 확인 해보겠습니다.
3. MACD 활용법
MACD 는 몇 가지 매매 신호를 가지고 있는데, 먼저 MACD 곡선이 Signal 곡선을 상향 돌파 하는 시점을 대표적인 '매수 신호'라고 알려져있습니다.
삼성전자의 주가로 '매수 신호' 를 확인해보겠습니다.
MACD 매수신호가 정확하게 맞아들어간 것을 확인 할 수 있습니다.
반대로 MACD 곡선이 Signal 곡선을 하향 돌파(데드 크로스)하는 시점은 '매도 신호' 라고 볼 수 있습니다.
역시 삼성전자의 차트로 '매도 신호' 를 확인해보겠습니다.
특히, MACD 곡선과 Signal 곡선이 교차되는 지점에서의 기울기를 반드시 짚고 넘어가야하는 요인 중 하나입니다. 두 곡선이 교차되어 매매 신호를 보냈다 하더라도 그 기울기가 완만하다면 이는 신뢰할 수 있는 매매 신호라고 보기 힘듭니다.
반면, 가파른 기울기가 확인되면 좀 더 신뢰할 수 있는 신호라고 판단 할 수 있습니다.
항상 그렇듯 100% 정확한 매매시점은 없습니다. 교차점에서 곡선들의 기울기가 아주 가파른 모습을 보이더라도 특별한 추세를 보이지 않는 경우도 있기 때문에 여러가지 다른 지표들과 기본적 분석을 참고하여 판단하셔야 합니다.
4. MACD 한계
MACD는 다른 기술적 지표들에 비해 비교적 성공률이 높아 인기가 많은 지표는 맞습니다만, 횡보구간에서는 골든 크로스와 데드 크로스의 출현 빈도가 많아지며 신뢰할 수 없는 거짓 신호가 매우 많이 나타나기 때문에 단독으로 사용하기에는 어려움이 있습니다.
또한, 태생이 이동평균선을 기반으로 만들어졌기 때문에 급격한 상승이나 하락은 따라갈 수 없다는 단점을 가지고 있으며, 이밖에도 가격의 상승 속도가 둔화 됐음에도 하락세로 반전하지 않고 상승과 하락을 이어가며 플러스 권을 유지하거나 하락 속도가 둔화됐음에도 계속해서 마이너스권을 유지하고 있는 경우에는 추세를 거스른 매매 사인을 보내기도 하기 때문에 주의해야 합니다.
이러한 한계를 극복하기 위해서는 기업의 가치 판단이 중요합니다. 가치 판단에 중요한 지표들에 대해서는 아래 링크로 확인해보시기 바랍니다.
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이번에는 MACD Oscilator 에 대해서 알아보았습니다. 보조 지표를 활용하여 매매신호를 찾는 것 만으로도 좋은 결과를 가져다 줄 수 있습니다. 꼭 참고하셔서 성투 하시길 바라겠습니다. 긴글 읽어주셔서 감사합니다.
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